Golden Sundae: 自動金取引エンジン
概要
少額の資金で運用可能な、金（XAUUSD）の定量取引システムです。ドローダウンを最小限に抑え、口座の存続率を最大化するように設計されています。リアルタイムかつメモリに永続的な市場シミュレーションと技術的な安全対策を組み合わせることで、高い収益性を維持しながら、厳格な資金保護を保証します。
核心的な問題
個人投資家向けのアルゴリズム取引システム（エキスパートアドバイザー）は、流動性ショックを吸収するために、通常、高い証拠金率と多額の口座残高を必要とします。小規模な口座は、通常の市場変動や予期せぬブローカーまたは端末の障害により、突然の清算や戦略的な取引機会の完全な喪失に陥りやすくなります。
解決
インメモリ戦略シミュレーションエンジン
- 私たちは、実際の戦略実行サイクルをリアルタイム（ミリ秒未満）でシミュレートするインメモリ評価メカニズムを設計しました。
- 動的な市場状況指標を計算し、価格変動を安全な状態とリスクのある状態に分類し、低リスクで高確率の取引のみを実行します。
持続的な記憶状態の保存
- 内部シミュレーションメモリとアクティブな戦略パラメータを定期的に保存する独自のディスクシリアル化エンジンを開発しました。
- 予期せぬ端末のシャットダウン、ブローカーとの接続切断、システムクラッシュが発生した場合でも、取引履歴やリスク状況を失うことなく、コンテキストは即座に復元されます。
多層的なリスク対策と制度からの脱却
- トレンドフィルタリングのための適応型移動平均（MA）と、市場の変動性を動的に測定するための平均真値幅（ATR）を統合しています。
- 市場環境が危険でリスクの高い状況に移行した場合に、すべての未決済ポジションを体系的に決済するための自動緊急清算プロトコルを導入しました。
バックテストレポート
一般設定
| 設定 | 価値 |
|---|---|
| 期間 | 2025年1月1日～2026年7月31日 |
| シンボル | GOLD (XAUUSD) |
| 会社 | XM Global Limited |
| 初回入金 | $1000 USD |
| てこの作用 | 1:500 |
上位の KPI の概要
| パフォーマンス指標 | 価値 |
|---|---|
| 利益率 | 2.08 |
| 最大ドローダウン | 550.66 (20.69%) |
| シャープレシオ | 6.13 |
| Tick データ品質 | 100% |
完全なレポート
| 初回入金額 | 1000.00 | ||||
| 純利益合計 | 3901.23 | 残高ドローダウン（絶対値） | 75.70 | エクイティドローダウン（絶対値） | 81.51 |
| 総利益 | 7446.88 | 残高ドローダウン（最大値） | 410.41 | エクイティドローダウン（最大値） | 550.66 |
| 総損失 | -3545.65 | 残高ドローダウン（相対値） | 16.14% | エクイティドローダウン（相対値） | 20.69% |
| プロフィットファクター | 2.10 | 期待ペイオフ | 9.73 | マージンレベル | 4199.64% |
| リカバリーファクター | 7.08 | シャープレシオ | 6.13 | Zスコア | 99.74% |
| AHPR | 0.41% | LR相関 | 0.99 | ||
| GHPR | 0.40% | LR標準誤差 | 176.03 | ||
| 総取引数 | 401 | ショート取引（勝率） | 0（0%） | ロング取引（勝率） | 401（50.87%） |
| 総取引数 | 802 | 利益取引（総取引数に対する割合） | 204（50.87%） | 損失取引（総取引数に対する割合） | 197（49.13%） |
| 最大 | 利益取引 | 56.27 | 損失取引 | -45.87 | |
| 平均 | 利益取引 | 36.50 | 損失取引 | -18.00 | |
| 最大 | 連続勝利数（ドル） | 10（342.72） | 連続損失額（ドル）｜17（-363.27）｜ | ||
| 最大 | 連続利益（件数） | 427.27（9） | 連続損失（件数） | -363.27（17） | |
| 平均 | 連続勝利数 | 5 | 連続損失数 | 4 | |
| 最小ポジション保有時間 | 0:03:57 | 最大ポジション保有時間 | 86:41:00 | 平均ポジション保有時間 | 15:17:45 |
Charts
検証
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